Το Thevertex απορροφά δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο και εφαρμόζει μοντελοποίηση πρόβλεψης σε ευκαιρίες προσαρμοσμένες στον κίνδυνο της επιφάνειας και, στη συνέχεια, εκτελεί σύμφωνα με μια καθορισμένη εντολή ενώ παραμένετε εκτός σύνδεσης ή κατά τη μεταφορά.
Το Thevertex απορροφά συνεχώς ροές τιμολόγησης, όγκου και μακροοικονομικών δεδομένων και, στη συνέχεια, εφαρμόζει στατιστικά μοντέλα και μοντέλα μηχανικής μάθησης για να εντοπίσει ασυμμετρίες τιμολόγησης που έχουν ιστορικά προηγηθεί ευνοϊκών αποτελεσμάτων προσαρμοσμένων στον κίνδυνο.
Ο στόχος δεν είναι η πρόβλεψη κάθε κίνησης της αγοράς. Είναι να ποσοτικοποιήσει την πιθανότητα και το μέγεθος της έκθεσης ανάλογα, έτσι ώστε η κατανομή κεφαλαίων να αντικατοπτρίζει τον μετρημένο κίνδυνο και όχι μόνο την πεποίθηση.
Κάθε σήμα που παράγει το μοντέλο καταγράφεται μαζί με τη βαθμολογία εμπιστοσύνης και τις εισροές δεδομένων που το παρήγαγαν, δίνοντας μια διαφανή διαδρομή ελέγχου και όχι μια σύσταση μαύρου κουτιού.
Η πλατφόρμα ακολουθεί μια σταθερή ακολουθία από τα ακατέργαστα δεδομένα έως την εκτελούμενη απόφαση. Ορίζεις την εντολή μία φορά. το σύστημα χειρίζεται τα υπόλοιπα και αναφέρει για την αναθεώρησή σας.
Οι ροές αγοράς, οι δείκτες βάθους βιβλίου παραγγελιών και μακροεντολών αντλούνται συνεχώς και κανονικοποιούνται σε ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων που μπορεί να αξιολογήσει το μοντέλο.
Ο κινητήρας σταθμίζει εκ νέου την έκθεση σε σχέση με τη δηλωμένη εντολή κινδύνου, τη συσχέτιση παραγόντων και το ιστορικό απόσυρσης προτού προταθεί οποιαδήποτε αλλαγή.
Η εγκεκριμένη λογική ενεργοποιεί την εκτέλεση εντός προκαθορισμένων ορίων και μια σύνοψη της αλλαγής σε απλή γλώσσα αποστέλλεται για έλεγχο, κάθε φορά που θα συνδεθείτε ξανά.
Οι στρατηγικές επικυρώνονται βάσει ιστορικών δεδομένων προτού καταστούν διαθέσιμες στην πλατφόρμα. Τα παρακάτω σχήματα περιγράφουν τη δομή αυτής της δοκιμής, όχι μια πρόβλεψη μελλοντικών αποτελεσμάτων.
Σημείωση μεθοδολογίας: οι στρατηγικές ελέγχονται έναντι ιστορικών δεδομένων τιμών με χρήση επικύρωσης προς τα εμπρός, με περιόδους εκτός δείγματος να εξαιρούνται από την εκπαίδευση μοντέλων.
Οι προηγούμενες επιδόσεις, είτε έχουν δοκιμαστεί εκ των υστέρων είτε ζωντανά, δεν εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα. Οι ιστορικές δοκιμές υπόκεινται σε μεροληψία διαθεσιμότητας δεδομένων και δεν λαμβάνουν υπόψη όλες τις συνθήκες της αγοράς που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον.
Οι επενδυτές ανεξάρτητοι από την τοποθεσία σπάνια έχουν σταθερό γραφείο ή σταθερή σύνδεση. Η πλατφόρμα είναι δομημένη έτσι ώστε η επίβλεψη και όχι η συνεχής διαχείριση είναι αυτό που απαιτείται.
Ένα ενοποιημένο αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων δείχνει κάθε εκτελούμενη απόφαση, την εμπιστοσύνη του μοντέλου πίσω από αυτήν και την προκύπτουσα αλλαγή έκθεσης, επομένως ένας σύντομος ημερήσιος έλεγχος από μια σύνδεση καφέ είναι αρκετός για να μείνετε ενημερωμένοι.
Παγκόσμια μέσα σε μεγάλες ανταλλαγές και συνεδρίες, με δεδομένα κανονικοποιημένα σε μια ενιαία αναφορά ζώνης ώρας για συνεπείς αναφορές, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε.
Αντί να σας απαιτεί να παρακολουθείτε ξεχωριστές ώρες αγοράς, η πλατφόρμα συγκεντρώνει την κάλυψη σε μια ενιαία διεπαφή, επομένως μια απόφαση που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια περιοχή αντικατοπτρίζεται στην ίδια αναφορά που εξετάζετε το επόμενο πρωί.
Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μόνο όταν μια ενέργεια υπερβαίνει ένα όριο που έχετε ορίσει, περιορίζοντας τις διακοπές σε αποφάσεις που απαιτούν πραγματικά την προσοχή σας.
Η τακτική επανεξισορρόπηση πραγματοποιείται χωρίς προτροπή. Ειδοποιείτε όταν η έκθεση κινείται εκτός της καθορισμένης εντολής σας ή όταν η εμπιστοσύνη του μοντέλου σε μια θέση πέσει κάτω από ένα συμφωνημένο επίπεδο.